Estratégia de comércio de etf

Estratégias de negociação ETF para qualquer investidor.

Você pode ter ouvido falar de ETFs e alguns de vocês até os possuem em suas carteiras, mas muitos investidores estão cientes das diversas estratégias de negociação de ETF que esses ativos têm para oferecer. No entanto, depois de ler as estratégias de negociação da ETF listadas abaixo, você será muito mais um comerciante experiente e terá mais armas em seu arsenal de investimentos.

Como um índice, você pode usar ETFs para investir no mercado de ações ou mesmo jogar a volatilidade do mercado. Existem ETFs para o NASDAQ como os QQQQ's. Existem ETFs para o S & amp; P como os muitos SPDRs. Existe um Dow Jones ETF (DIA). E para aqueles que querem trocar o mercado vol, há bastante ETFs e ETNs que acompanham o Índice de Volatilidade do CBOE (VIX)

E você não precisa parar com esses mercados, há muitos mais mercados esperando por compradores e vendedores, e há tantos ETFs de mercado que os acompanham.

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Talvez você não queira investir em um mercado tanto quanto uma determinada indústria. Você acha que produzir carvão limpo é o próximo avanço "verde"? Talvez um ETF de mineração de carvão seja o caminho a seguir. Seja financeiro, defesa ou mesmo tecnologia, é muito mais fácil comprar uma ETF industrial do que tentar encurralar o mercado de ações do setor.

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Vamos encarar; você não tem espaço em seu porão para um barril de óleo, um baú de ouro e algum gado (ou talvez você faça). No entanto, você tem espaço em sua carteira para ETFs de commodities. Sem estocar em gado, você pode comprar um ETF de commodities e ter uma exposição instantânea ao mercado de commodities. É uma transação muito mais fácil, e você não tem que regá-la.

O investimento estrangeiro pode ser complicado. Ajustes de moedas, leis fiscais estrangeiras e apenas desafios gerais no exterior. No entanto, existem ETFs que tornam o investimento internacional muito mais fácil. ETFs do mercado estrangeiro, fundos que são baseados em moeda nacional, ETFs de mercados emergentes, fundos estrangeiros amplos e até ETFs que rastrear países individuais como o Brasil e a China. Não há mais motivos para temer investir fora dos EUA ou de qualquer país. O mundo é seu ETF.

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Obrigações Os ETFs são um pouco mais atraentes do que a maioria dos investimentos porque eles não só negociam em mercados secundários, mas também podem criar um fluxo de receita em seu portfólio.

O investimento de títulos, em geral, pode ser difícil. Taxas de cupom, risco padrão, duração. No entanto, um ETF de títulos pode aliviar parte dessa complexidade, dando aos investidores um bem pré-embalado que oferece acesso instantâneo ao mercado de títulos.

Existem variações de ETFs conhecidas como ETN's; notas trocadas. Os ETNs são ativos emitidos por um grande banco como notas de dívida sênior - ao contrário dos ETFs que consistem em títulos como commodities, moedas, futuros, antecipados e opções.

Quando você compra um ETN, você compra um ativo de dívida semelhante a uma obrigação, mas os termos do contrato de dívida são determinados pela estrutura da nota. Os ETNs são apoiados por um banco com uma alta classificação de crédito, por isso são produtos bastante seguros. No entanto, as ETNs não estão sem risco de crédito, apenas um nível mais baixo.

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Bond ETFs e ETNs são duas maneiras de jogar o mercado de taxa de juros, mas quando se trata de negociação de taxas de juros estrangeiras, não procure mais que ETFs de moeda. Se você deseja investir em um ativo em moeda ampla, uma moeda regional como a Europa, ou mesmo uma moeda de país individual, os ETFs conseguiram abordar ... literalmente. Os ETFs de moedas são uma ótima maneira de proteger risco estrangeiro, jogar taxas de juros estrangeiras ou simplesmente investir em moedas estrangeiras.

Para cada comércio de compras, há um comércio de venda no outro lado. A maioria das pessoas associa investir com a compra, mas isso cobre apenas 50% de cada comércio. Então, faz sentido que existem ETFs especificamente criados para investidores de baixa renda.

Criando desvantagens é possível vendendo qualquer ETF, mas e se eu lhe disser que você pode comprar um ETF e ainda ficar curto. É verdade, e é chamado de ETF inversa. Perfeito para investidores que têm restrições contra a venda, mas querem ficar curtos; eles podem comprar um ETF inverso.

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Novamente, voltamos a "investir significa comprar". Mas uma grande parte do investimento também está protegendo contra riscos. É aí que os ETFs podem ajudar. Você tem um grande portfólio diversificado que ganha quando o mercado aumenta? Proteja a desvantagem vendendo um ETF do mercado. Curta um monte de ações de petróleo? Compre um ETF de óleo para proteger sua exposição positiva. Um índice longo? Proteja sua posição vendendo uma ETF subjacente.

Eu fiz alusão a isso acima, mas os ETFs são uma ótima maneira de proteger as posições do índice. Se você é longo um índice específico, você pode fazer um comércio oposto para proteger seu risco. Alguns índices têm vários ETFs que o acompanham, de modo que as oportunidades podem ser abundantes quando se trata de proteger seu risco indexado. Troque um ETF para proteger uma parte ou a totalidade da posição do índice ou, em alguns casos, colocar uma posição de índice semelhante, usando um ETF em vez disso. Afinal, é por isso que eles foram criados.

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Existem várias maneiras de utilizar as opções da ETF. Você pode usá-los para hedge ETFs (e vice-versa) ou mesmo o índice de correlação. As chamadas ETF podem ser ótimos recursos para ganhar exposição ao lado da vantagem, sem amarrar muito dinheiro, e as posições também são curtas. Você pode até usar estratégias de opções de ETF avançadas para assumir uma posição de volatilidade ou apenas trocar por valor de mercado. Se houver um ETF que liste opções, então você tem ... opções.

Pelo menos quatro vezes por ano, você terá que se preparar para a temporada de lucros. Os ETFs podem ajudar com esse plano de jogo. Se você usa ETFs para obter um longo setor promissor, proteja-se contra as surpresas de ganhos ou jogue volatilidade dos lucros com as estradas da opção ETF, há uma estratégia de ganhos para você. Se você tiver anúncios de ganhos em seus títulos, esta é a temporada de lucros para ETFs.

Eu digo isso muito. Cada investimento é diferente e deve ser avaliado caso a caso. No entanto, existem alguns argumentos fortes de que os ETFs têm muitas vantagens em relação aos fundos mútuos. Se você não tem certeza, veja por si mesmo ...

Vocês tendem a favorecer títulos de grande capitalização? Você gosta de investir em ações de valor? De qualquer maneira, há um ETF para você. Seja crescimento, valor ou mistura, ou mesmo grande, médio ou pequeno, há um ETF para se adequar à sua estratégia. É importante se sentir confortável com seu portfólio e os ETF de estilo são apenas o ativo para se adequar ao seu estilo de investimento.

Existem muitos investidores que são novos para ETFs, então esta é uma maneira perfeita de ver se algumas dessas 14 estratégias de negociação da ETF podem ser adequadas para um portfólio. Nenhum bem será perfeito. No entanto, há um caso muito forte a ser feito para incluir fundos negociados em bolsa em sua estratégia de investimento e não por muitos motivos para não.

7 melhores estratégias de negociação ETF para iniciantes.

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) são ideais para os investidores iniciantes por causa de seus muitos benefícios, como baixos índices de gastos, liquidez abundante, ampla gama de opções de investimento, diversificação, baixo limite de investimento e assim por diante (para mais ver Vantagens e Desvantagens de ETFs) . Esses recursos também tornam os ETFs veículos perfeitos para diversas estratégias de negociação e investimento usadas por novos comerciantes e investidores. Aqui estão as nossas sete melhores estratégias de negociação ETF para iniciantes apresentadas em nenhuma ordem específica.

1. Média de cálculo do dólar.

Começamos com a estratégia mais básica primeiro. A média do custo do dólar é a técnica de comprar um determinado montante em dólar fixo de um ativo em um cronograma regular, independentemente da mudança do custo do ativo. Os investidores iniciantes são tipicamente jovens que estiveram no mercado de trabalho por um ano ou dois e têm uma renda estável a partir da qual eles são capazes de economizar um pouco a cada mês. Esses investidores devem levar algumas centenas de dólares por mês e, em vez de colocá-lo em uma conta de poupança de juros baixos, eles devem investir em um ETF ou um grupo de ETFs. Existem duas vantagens principais desse investimento periódico para iniciantes. A primeira é que transmite uma certa disciplina ao processo de poupança. Como recompensam muitos planejadores financeiros, é de bom significado pagar primeiro, o que você consegue, economizando regularmente. O segundo é que ao investir o mesmo valor de dólar fixo em um ETF todos os meses - a premissa básica do recurso de cálculo de custo do dólar - você irá acumular mais unidades quando o preço do ETF for baixo e menos unidades quando o preço do ETF for alto, assim com a média do custo de suas participações. Ao longo do tempo, essa abordagem pode pagar generosamente, desde que alguém adote a disciplina. Por exemplo, diga que você investiu US $ 500 no primeiro de cada mês de setembro de 2018 a agosto de 2018 no SPDR S & amp; P 500 ETF (SPY), um ETF que acompanha o índice S & P 500. Assim, quando as unidades SPY estavam negociando em US $ 136,16 em setembro de 2018, US $ 500 teriam buscado 3,67 unidades, mas três anos depois, quando as unidades estavam negociando perto de US $ 200, um investimento mensal de US $ 500 lhe proporcionaria 2.53 unidades. Ao longo do período de três anos, você compraria um total de 103,79 unidades SPY (com base nos preços de fechamento ajustados por dividendos e divisões). Ao preço de fechamento de US $ 210,59 em 17 de agosto de 2018, essas unidades valiam US $ 21.857,14, para um retorno anual médio de quase 13%.

2. Atribuição de ativos.

A alocação de ativos, o que significa alocar uma parcela de uma carteira para diferentes categorias de ativos, tais ações, títulos, commodities e caixa para fins de diversificação, é uma poderosa ferramenta de investimento. O baixo limite de investimento para a maioria dos ETFs - geralmente tão pouco quanto $ 50 por mês - facilita a um iniciante implementar uma estratégia básica de alocação de ativos, dependendo do horizonte de tempo de investimento e da tolerância ao risco. Por exemplo, os jovens investidores podem investir 100% em ETF de ações quando estiverem em seus 20 anos devido aos seus longos horizontes de tempo de investimento e alta tolerância ao risco. Mas, à medida que chegam aos seus 30 anos e embarcam em grandes mudanças no ciclo de vida, como iniciar uma família e comprar uma casa, eles podem mudar para um mix de investimento menos agressivo, como 60% em ETFs de ações e 40% em ETFs de obrigações.

3. Swing Trading.

Os negócios Swing são negócios que procuram tirar proveito de balanços importantes em ações ou outros instrumentos, como moedas ou commodities. Eles podem levar de alguns dias a algumas semanas para se exercitar, ao contrário dos negócios do dia que raramente são deixados abertos durante a noite (veja Prós e contras de Day Trading vs Swing Trading). Os atributos dos ETFs que os tornam adequados para o comércio de swing são a sua diversificação e os spreads apertados / ofertas. Além disso, uma vez que os ETFs estão disponíveis para muitas classes de investimento diferentes e uma ampla gama de setores, um iniciante pode optar por negociar um ETF que se baseie em uma classe de ativos ou setores onde ele possui conhecimentos ou conhecimentos específicos. Por exemplo, alguém com base tecnológica pode ter uma vantagem na negociação de uma ETF de tecnologia como o PowerShares QQQ Trust Series 1 (QQQ), que rastreia o Nasdaq-100, ou o iShares US ETF (IYW). Um comerciante novato que acompanha de perto os mercados de commodities pode preferir trocar um dos muitos ETFs de commodities disponíveis, como o PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Como os ETFs são tipicamente cestas de ações ou outros ativos, eles podem não exibir o mesmo grau de movimento de preços para cima como uma ação única em um mercado de touro. Mas, da mesma forma, a diversificação também os torna menos suscetíveis do que os estoques isolados a um grande movimento para baixo. Isso proporciona alguma proteção contra a erosão do capital, que é uma consideração importante para iniciantes.

4. Rotação do setor.

Os ETFs também tornam relativamente fácil para os iniciantes executar a rotação do setor, com base em várias etapas do ciclo econômico (ver Rotação do Setor: os Essenciais). Por exemplo, suponha que um investidor tenha sido investido no setor de biotecnologia através do Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Com retornos totais de 327% nos últimos cinco anos (a partir de 21 de agosto de 2018), o investidor pode querer obter lucros nesta ETF e rotear para um setor mais defensivo como os bens de consumo básicos (com base na premissa de que o econômico e o touro Os ciclos de mercado já foram prorrogados a partir de agosto de 2018). Isso pode ser facilmente realizado comprando um ETF como o Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG).

5. Venda curta.

A venda a descoberto, a venda de uma garantia ou instrumento financeiro emprestado, geralmente é um empreendimento bastante arriscado para a maioria dos investidores e, portanto, não é algo que a maioria dos iniciantes deve tentar (veja como o risco é uma venda curta). No entanto, a venda a descoberto através de FNB é preferível ao curto prazo de ações individuais, devido ao menor risco de um aperto curto - um cenário de negociação no qual uma segurança ou commodity que foi fortemente em curto prazo aumentou - bem como o custo significativamente menor de empréstimo (em comparação com o custo incorrido na tentativa de curto estoque com alto interesse). Essas considerações de mitigação de risco são importantes para um iniciante. A venda curta através de ETFs também permite que um comerciante aproveite um amplo tema de investimento. Assim, um iniciante avançado (se existe um oxímoro tão óbvio) que esteja familiarizado com os riscos de curto-circuito e quer iniciar uma posição curta nos mercados emergentes poderia fazê-lo através do iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). No entanto, observe que recomendamos aos principiantes que se afastem de ETF inversos de alavancagem dupla ou triplas alavancas, que buscam resultados iguais a duas vezes ou três vezes o inverso da variação de preço de um dia em um índice, devido ao grau significativamente maior de risco inerente a esses ETFs. (Para mais, consulte Folders de venda curta por Fidelity Investments.)

6. Apostando em Tendências Sazonais.

Os ETFs também são boas ferramentas para que os iniciantes aproveitem as tendências sazonais. Consideremos duas tendências sazonais bem conhecidas. O primeiro é chamado de vender em maio e desaparecer o fenômeno. Refere-se ao fato de que as ações dos EUA historicamente foram realizadas durante o período de maio a outubro de seis meses, em comparação com o período de novembro a abril. A outra tendência sazonal é a tendência do ouro a ganhar nos meses de setembro e outubro, graças à forte demanda da Índia antes da temporada de casamento e ao festival de luzes Diwali, que tipicamente cai entre meados de outubro e meados de novembro. A ampla tendência de fraqueza do mercado pode ser explorada ao curto-circuito do SPDR S & amp; P 500 ETF (SPY) ao final de abril ou no início de maio e fechando a posição curta no final de outubro, logo após o mercado desfalecer típico desse mês ocorreu. Um iniciante também pode aproveitar a força sazonal do ouro comprando unidades de um popular ETF de ouro, como o SPDR Gold Trust (GLD) ou o Comex Gold Trust (IAU), no final do verão e fechando a posição após alguns meses. Observe que as tendências sazonais nem sempre ocorrem como previsto, e as perdas de stop geralmente são recomendadas para tais posições de negociação para cobrir o risco de grandes perdas.

Um novato ocasionalmente precisa se proteger ou proteger contra risco de queda em um portfólio substancial, talvez um que tenha sido adquirido como resultado de uma herança. Suponha que tenha herdado um portfólio considerável de chips azuis dos EUA e está preocupado com o risco de um grande declínio nas ações dos EUA. Uma solução é comprar opções de venda. No entanto, uma vez que a maioria dos iniciantes não está familiarizado com as estratégias de negociação de opções, uma estratégia alternativa é iniciar uma posição curta em ETFs de mercado amplo, como o SPDR S & amp; P 500 (SPY) ou o SPDR Dow Jones Industrial Average Units Series 1 (DIA). Se o mercado declinar como esperado, sua posição patrimonial do blue chip será protegida de forma eficaz, uma vez que as quedas em sua carteira serão compensadas por ganhos na posição curta do ETF. Observe que seus ganhos também serão limitados se o mercado avançar, uma vez que os ganhos em sua carteira serão compensados ​​por perdas na posição do ETF curto. No entanto, os ETF oferecem aos iniciantes um método de hedging relativamente fácil e eficiente.

The Bottom Line.

Os fundos negociados em bolsa têm muitas características que os tornam instrumentos ideais para iniciantes e investidores. Algumas estratégias de negociação da ETF, especialmente adequadas para iniciantes, são a média de custo do dólar, alocação de ativos, negociação de swing, rotação de setor, venda a descoberto, tendências sazonais e hedging.

ETF Estratégias de negociação.

ETF (fundos negociados em bolsa) são ótimos veículos para negociação de curto ou médio prazo. Eu uso os fundos negociados em bolsa e as estratégias de comércio de etf desde que comecei a aprender como negociar o mercado de ações. Já faz mais de 10 anos.

Eu comecei com o dia de negociação de índices de mercado de ações, mas depois descobri que os fundos negociados em bolsa podem ser usados ​​também para operações de swing e posição de setores específicos ou outras partes dos mercados financeiros internacionais.

Comecei a estudar fundos negociados em bolsa. A situação nesta área também mudou na última década, uma vez que muitas empresas emitem muitos fundos de câmbio negociados diferentes. Agora podemos comercializar quase todas as partes dos mercados financeiros com alguns fundos negociados em bolsa.

Noções básicas sobre minhas estratégias comerciais de etf.

Minhas estratégias são baseadas na análise técnica do mercado de ações. As minhas mais utilizadas ferramentas de análise de gráfico de estoque são a força relativa e padrões de gráfico de estoque.

Mais estratégias e ETFs.

Quase todas as estratégias descritas são baseadas em princípios simples de análise técnica. Uso esse estilo de análise para as minhas atividades comerciais diárias.

Tutorial de negociação de ouro.

Eu criei esse pequeno tutorial descrevendo a negociação de fundos negociados em troca de ouro. É uma descrição de uma estratégia realmente simples que também pode ser aplicada a outros fundos de commodities. A estratégia usa análise de força relativa simples combinada com padrões de gráficos e outras ferramentas de análise técnica simples.

Tais estratégias simples poderiam produzir bons retornos regulares em sua conta de negociação ou investimento. Você precisa preparar a descrição da estratégia em seu plano e fazer suas etapas com base em tal plano.

Probabilidade de ETF Trading: RSI Trading Strategy.

Obrigado pela leitura. Hoje vamos falar sobre uma excelente estratégia comercial baseada no RSI ou Índice de Força Relativa. Tanto quanto eu adoraria ter todo o crédito por esta estratégia de negociação, o crédito real é para Larry Connors e Cesar Alvarez.

Em 31 de agosto de 2017, a TradingSchools é um artigo intitulado: High Probability ETF Trading: 3 Day High Low Method.

Nesse artigo, eu simplesmente codificava a estratégia exata que Larry e Cesar descrevem em seu livro. Nada mais e nada menos. Os resultados foram excelentes. Considerando que o livro e a estratégia foram publicados em 2009, é notável que a estratégia realmente tenha superado o período de amostra original. Em outras palavras, a estratégia resistiu à prova do tempo. O desempenho em tempo real é realmente muito melhor do que o desempenho da amostra.

Se você gastou qualquer quantidade de estratégias de negociação de programação de tempo, então você provavelmente já sabe que isso é uma façanha quase impossível.

Então, eu tenho que dar muito crédito a Larry e Cesar para receber a comunidade comercial com essa preciosa jóia pública. E considerando que o livro custa apenas US $ 10, é um valor incrível.

Vamos agora pular em outra excelente estratégia comercial publicada no livro. O título da estratégia de negociação é o RSI 25 e RSI 75.

Sim, você adivinhou. Esta estratégia simples baseia-se em um dos indicadores técnicos mais comuns, o índice de força relativa. Não vou gastar muito tempo falando sobre RSI ou índice de força relativa porque a maioria dos comerciantes já conhece esse indicador comum. Então, vamos pular a estratégia e falar sobre as ferramentas que eu pessoalmente uso para pesquisar o mercado.

Trade Navigator: minha plataforma de pesquisa favorita.

Todas as estratégias publicadas no TradingSchools foram desenvolvidas e testadas usando o Trade Navigator. Eles estão todos disponíveis gratuitamente e podem ser obtidos simplesmente me enviando um email diretamente em [email & # 160; protected] Eu também estou no processo de criar uma página de recursos onde todas as estratégias e pesquisas podem ser baixadas e discutidas abertamente. Sim, estou apoiando o Trade Navigator. No entanto, não estou sendo pago para escrever coisas agradáveis ​​sobre eles. (embora eu deveria ser!)

O Trade Navigator é ridiculamente fácil de aprender. Na minha opinião, é a melhor plataforma comercial e de pesquisa para os comerciantes de sistemas de aspiração que têm zero habilidades técnicas e não desejam aprender uma linguagem de script ridiculamente difícil como C #, R, Python ou.

Além disso, com o Trade Navigator, você pode pegar o telefone e falar rapidamente com um ser humano real que se curvará para trás para ajudá-lo a codificar suas estratégias de negociação. Um grande agradecimento a Glen Larson por disponibilizar os leitores do TradingSchools será uma versão gratuita da Platinum Edition of Trade Navigator. O teste gratuito também inclui todo o banco de dados de dados históricos.

A maioria dos softwares comerciais de "teste gratuito" inclui apenas um trecho de dados históricos utilizáveis. Glen garante que o seu teste gratuito inclua o arsenal completo de dados: tick, bar, diariamente, personalizado. Toda a enchilada.

Agora que eu tenho esse "plug" fora do caminho, vamos mergulhar na estratégia comercial.

A estratégia de negociação da ETF RSI 25 e RSI 75: LONGO LONGO.

As seguintes são as regras exatas para os sinais longos, usando apenas dados da barra "diária":

O ETF está acima da média móvel de 200 dias. O RSI de 4 períodos fecha-se abaixo de 25. Compre no fechamento. Saia quando o RSI de 4 períodos se fecha acima de 55.

Teste a estratégia nas 20 ETF altamente diversificadas recomendadas. Lista e descrição incluídas abaixo:

Nota: o livro não menciona o tamanho da posição ou a perda de parada. Para o benefício do público, testei a estratégia usando um tamanho de posição de US $ 2.000, com uma perda de parada de $ 500 por troca.

Os seguintes são resultados de apenas os negócios de longa duração:

O que realmente salta é a suavidade da curva de equidade. O fator de lucro de 2,62, com um tamanho de amostra de mais de 1600 negócios, é simplesmente incrível. O que torna esta estratégia agradável e fácil é que os comerciantes com uma conta de negociação insignificante podem implementar facilmente a estratégia sem superar o alívio e se exporem a riscos maciços por comércio.

A estratégia de negociação da ETF RSI 25 e RSI 75: SHORT SIDE.

As seguintes são as regras exatas para sinais curtos, usando apenas dados da barra "diária":

O ETF está abaixo da média móvel de 200 dias. O RSI de 4 períodos fecha mais de 75. Vender curto no fechamento. Saia quando o RSI de 4 períodos se fecha abaixo de 45.

Teste a estratégia nas 20 ETF altamente diversificadas recomendadas. Use um $ 2000 por tamanho de comércio e uma perda de parada de US $ 500.

Os seguintes são resultados de apenas os negócios de curta duração:

Alguns leitores provavelmente estão olhando os resultados do lado curto e podem estar pensando "ugg, isso não parece muito bom." Resposta errada. Durante os 15 anos, os preços dos ativos globais basicamente só foram UP. Sempre que você pode encontrar uma estratégia de lado curto, pega o 'Urso', então é melhor você tomar conhecimento. O próximo 'Urso' acabará por acontecer, sempre faz. Você precisa ter estratégias de lado curto no lugar. Pessoalmente, essa curva de capital de curto lado parece linda. Você simplesmente deve manter o lado curto como parte do arsenal.

A estratégia de negociação da ETF RSI 25 e RSI 75: LONGO e CURTO.

Os seguintes são os resultados do lado longo e do lado curto combinados em uma estratégia de negociação uniforme. É aí que a "borracha atinge a estrada".

Observe a consistência simétrica? Esta é uma vantagem óbvia. Nos últimos 15+ anos, essa estratégia simples apenas mantém chugging. Pegando os BULLS e os BEARS. Qualquer um que tenha estado em torno deste jogo por algum tempo sabe o quão difícil encontrar este tipo de estratégia de negociação.

Enrolando as coisas.

Obrigado por chegar até aqui! A verdade seja dita, posso falar sobre estratégias de negociação até ficar azul na cara. Para mim, negociar e investir não é tanto sobre ganhar dinheiro ... é sobre a descoberta. É sobre descobrir e descobrir o que ninguém mais vê. É apenas divertido.

O limite continuará? Eu acredito que sim. A triste e patética verdade é que a maioria das pessoas adere-se à fantasia distorcida do "dia de negociação". Que eles podem rapidamente comprar e vender ações em uma fração de segundo, e ganhar US $ 1 por dia. A realidade dura e fria é que as únicas pessoas que ganham dinheiro no dia comercial são as pessoas que vendem cursos educacionais de troca de fantasia, software e tutoria caro.

Sim, é verdade que algumas pessoas podem tirar o dia do sonho comercial. Por um tempo. Mas a longo prazo, eles geralmente pagam quaisquer lucros para o corretor que executa os negócios. É uma terrível montanha de dor que os novatos devem evitar.

Em vez disso, concentre-se em fazer o que todos os outros não estão fazendo.

Pare de comprar indicadores caros e inúteis. Pare de ouvir o comércio de Guru e dia comercial charlatans. Invista seu tempo e energia para aprender a programar e testar as estratégias de negociação. Zonear o mundo. Deixe sua intuição levá-lo. Valide tudo com ciência.

Mais uma vez, obrigado pela leitura. Para os interessados, você pode baixar uma cópia gratuita do Trade Navigator através deste link. (Não, não estou sendo pago)

E se você estiver interessado em comprar o livro no qual esta revisão foi escrita, você pode encontrar o link abaixo: (Sim, eu ganho .70 centavos se você comprar o livro)

Não esqueça de deixar um comentário abaixo. E para todos os meus "odiadores", escolha essa estratégia, estou confiante de que posso defender este pequeno dandy.

Sobre o autor.

Emmett Moore.

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62 Comentários sobre "High Probability ETF Trading: RSI Trading Strategy"

Bom artigo. A informação sobre redução máxima é interessante: sobre o tamanho de uma posição, como acontece. Isso ajuda a decidir muito o dimensionamento da posição. Vou implementar essa estratégia levando isso em mente, e também usando dimensionamento de posição ajustado por volatilidade. Também usarei uma cesta de ETFs ligeiramente maior e diferente, incluindo TLT e um par de ETFs de moeda e eliminando as duplicações que você possui (por exemplo, América Latina e Brasil).

Leia este artigo no outro dia, achou que isso pode ser de interesse para alguns de vocês, pois mostra alguns algos lucrativos com resultados anteriores.

Ah, esse é um excelente artigo. Posso suportar isso facilmente. Obrigado pelo link. Estou sempre desesperado por um bom material.

Só pensei em lançar outro link de alguém testando a estratégia RSI da Conner. Novamente, se você tentar combinações suficientes, alguns funcionarão. Então você agora pode insultar essa pessoa também.

Mais uma vez mostrando prova de sua rentabilidade, negociar essa estratégia ao longo de um período de 8 anos será evidência poderosa. Mal posso esperar para ver.

Quando eu teste uma estratégia, procuro uma "melhor vizinhança".

Em outras palavras, se a estratégia RSI funciona com um 75/25, então também deve funcionar com um 70/20, 65/15, etc.

Se eu todo o bairro das variáveis ​​parece ser bom, então temos algo.

Eu recomendo que os leitores testem essas coisas e olhem para o bairro.

Você tem sérios problemas de raiva. Eu acho que ser um comerciante falido por muitos anos é provavelmente uma grande parte disso. Eu mostrei claramente que sou eu quem entende a diferença entre backtesting / live trading e outros padrões da indústria (sensibilidade ao parâmetro, expectativas realistas de drawdowns, etc.).

Desejo-lhe o melhor ... e vá obter ajuda profissional se precisar ... parece ser o que você pode.

Quando alguém publica um comentário com o qual eu não concordo, simplesmente ignoro isso.

Embora eu ame quando todos são civis, não é possível. Nem se pode esperar.

Em vez de aumentar nossa pressão sanguínea, é melhor rir dos comentários desocupados.

Em relação à estratégia de sistemas de negociação ... em particular, as estratégias da ETF Connor, obviamente, eu adoro isso. Mas não aceito pessoalmente quando outros não concordam. Rob é ótimo ao pressionar os botões, e está tudo bem. Se eu não concordar, acabei de ler um comentário diferente.

"Rob é ótimo em pressionar botões"

Ou como a geração mais nova diz, fazendo com que as pessoas sejam "desencadeadas". Bom conselho, BTW. Obrigado.

Sim Mkt Eu não me importo com o grupo pensar. Eu realmente penso por mim e isso significa que às vezes eu não concordo nem com Emmett. E neste caso certamente não concorda com você e com afirmações infundadas e acusações selvagens.

Eu realmente aprecio seus comentários Rob. Eles fazem muito sentido. Ao testar estratégias, parece uma tentativa quase inconsciente de escolher a cereja e nem sequer perceber.

Na verdade, eu era bastante civil até que você começou a publicar quaisquer insultos que você poderia gostar de acima. Você afirma ter trocado a estratégia de RSI há 8 anos e ainda se recusar a mostrar qualquer evidência de sua reivindicação. Em vez disso, você se desvia apenas fazendo acusações selvagens.

E quanto a você, outra afirmação, você não mostrou nada e claramente não compreendeu que o teste de retorno não é igual ao teste de dinheiro real ao vivo.

Hey Mkt - Meu conselho é ignorar o troll irrelevante Rob B. Como você pode ver, quando ele não tem uma perna para se manter, ele começa a lançar insultos, chamando você delirante, etc. Todos os outros estão errados, exceto ele. Um psicólogo encontraria um excelente estudo de caso para o DSM. A maioria de nós que já estiveram por algum tempo aprendeu a ignorá-lo. Você simplesmente não pode ganhar um argumento com um troll como ele.

Obrigado, dtchum. A sua última publicação foi um excelente exemplo. Ele está agarrando palhas, tentando mostrar que ocasionalmente pode ser difícil implementar essa estratégia. Na realidade, isso quase nunca acontece, e há várias soluções alternativas. No entanto, é mais fácil fazer desculpas e dizer que algo não funciona - do que admitir que está errado.

Eu acho que ele pode simplesmente confiar em comprar e esperar ... ótimo momento, uma vez que a maioria das avaliações estão em níveis recordes ou próximos. O mercado de touro sem escalas desde 2009 não continuará para sempre, e os comerciantes logo terão a vantagem novamente - pelo menos aqueles que usam estratégias disciplinadas e testadas.

O que um choque a longo prazo troll DTCHUM mais uma vez aparece.

Tão previsível. Não é um pouco de informações úteis sobre o tema ou sobre o uso do RSI. Eu duvido que você até mesmo leia o tópico, saiba o que eu tenho debatido ou tenho alguma pista sobre o RSI. Apenas qualquer oportunidade de tirar tiros baratos sobre um tópico sobre o qual você não tem pistas.

Cara, você é verdadeiramente o caso do livro de texto de um troll inútil.

Eu não estive no site ultimamente, mas vi um comentário aqui. Eu vejo o pequeno Robby B estar voltando com os votos novamente ... É muito triste que um homem adulto esteja preocupado com a aprovação de outras pessoas. Cresça, cara.

"Já expliquei por que a maioria das pessoas não conseguirá segurar durante as retiradas quando comercializar um indicador de forma cega".

Essa é simplesmente a sua opinião, mas estudar depois do estudo mostrou que os investidores abandonam a compra e a retenção perto dos mínimos do mercado. Então, não é panaceia.

Finalmente, concordamos em algo, o investimento não é fácil. Se você tivesse sido tão honesto quanto a sua estratégia de negociação RSI, talvez tenhamos começado melhor.

BTW, quando você só suporta é troll DTCHUM a longo prazo, você sabe que está com problemas.

"Temos que ter base no terreno para ter uma discussão inteligente. Você precisa entender as estatísticas básicas "

Projeção muito? Você é o único que continua a confundir os testes de backtest e em tempo real para avançar ... e ainda não entende a análise de parâmetros. Que tal fazer um pouco de pesquisa antes da posse de espingarda, como uma raiva de 13 anos de idade.

"No que diz respeito a Black-Scholes, você é claramente muito burro para entender o modelo e o que aconteceu. Você perdeu claramente todo o ponto dos sistemas que não podem falhar. "

Por enésima vez, Black-Scholes é um modelo de PREÇO. Não é um sistema comercial. Você pode usá-lo dentro de um sistema comercial e pode ou não fornecer preços precisos. E sim, um dos fundadores da LTCM ajudou a criar Black-Scholes. Mas não falhou, a estratégia utilizada pelo LTCM fez. Aqui está um recapitulação de um especialista em opções / hedging, e ele em nenhum lugar diz que BS "falhou":

Eu acredito que o CANSLIM usa os fundamentos? Agora, isso seria divertido de testar.

Oi Emmett, foi feito ver o link na minha publicação anterior.

AAII publica resultados de uma estratégia de negociação como a CANSLIM, eles ainda possuem um CANSLIM modificado. Eu uso para trocar o Martin Zweig.

"Rob B, perdendo dinheiro, trocando sistemas e ficando irritados com comerciantes mais bem sucedidos desde a década de 1980" Há um slogan para você!

"Mkt, você está apenas sendo voluntariamente estúpido nesse ponto e claramente faz alias para me votar"

Eu fiz isso como uma piada depois de perceber o quirk e vê-lo fazê-lo várias vezes já. Eu posso honestamente me importar menos com "gosta" e afirmação, mas com certeza significa muito para você. Essa coisa de projeção novamente, Robby ...

De fato. Mesmo se você tivesse uma estratégia de negociação de indicadores que funcionasse no teste direto com dinheiro real, pode ser muito difícil para um negociar. Toda estratégia passa por draw downs. E quando você está perdendo negociação de dinheiro com base em um indicador e nada mais, a crença na estratégia será frouxa? Que tal se o draw down durar anos?

Na sala de confecção de fantasia, nunca temos reduções. O que diabos você está fumando. 🙂

Em breve, como eu disse antes.

"Agora volte teste e diga 20% supera. Você esqueceu-se dos 80% que conseguiram um desempenho inferior e escrever um artigo ou um livro, "Olhe para essas 400 estratégias incríveis que superaram". "

Os bons comerciantes de sistemas como Connors e Alvarez entendem isso e é por isso que eles fazem testes de sensibilidade de parâmetros e outras medidas. Se um sistema RSI 75/25 é rentável, mas as versões 76/24 ou 77/23 não são, você descarta seus resultados. Você claramente não estudou a literatura nesta área.

Interessante! Mas você deve considerar adicionar algum tipo de espaço para derrapagens e comissões!

Todos os 20 símbolos têm liquidez profunda e profunda. Slip não é uma grande preocupação com este portfólio.

Oi Emmet. Obrigado pelo artigo. Você testou a estratégia com resultados reais ao vivo? Em caso afirmativo, como eles combinam os resultados testados para trás? Como as comissões gerariam resultados? Eu adoro seu site! Continue com o ótimo trabalho!

A estratégia foi publicada em 2009, portanto, temos 7 anos fora de amostra. O que é ótimo é que os resultados fora da amostra são realmente melhores do que os resultados da amostra. Em outras palavras, 7 anos de resultados cegos provaram que a estratégia é muito robusta.

As comissões são complicadas nesta estratégia porque eu calculo $ 2k por comércio. Portanto, se o preço da ação for de US $ 100 por ação, então estamos falando apenas 20 ações. Como um bom ponto de referência, eu simplesmente deduzi um $ 1 por comércio.

Se você é inteligente e quer zero comissões, opte por Robinhood, que é uma negociação gratuita.

Esta estratégia em particular foi originalmente publicada em 2009, ao simplesmente observar a curva de equidade de 2009-2017, podemos ver que o desempenho fora da amostra realmente melhorou. Nenhum grande mistério para resolver. Além disso, o tamanho médio do comércio aumentou, bem como inúmeras métricas que confirmam.

Eu vejo ... bom, é bom saber. Podem ser algumas de suas outras estratégias que não apresentaram desempenho também. Ainda assim, eles são lucrativos. A maioria de suas estratégias são muito semelhantes, quer elas usem RSI de curto prazo, 7 dias de alta / baixa, etc.

Eu acho que tais estratégias terão boa longevidade, porque cumprem vários critérios:

1) Não excessivamente complexo ou curvo.

2) Negociar a direção da tendência de longo prazo (MA de 200 dias). Sempre troque com o vento nas costas.

3) A curto prazo, vá contra tendência e "compre medo e venda ganância" (ou vice-versa).

Emmett, como estão os preenchimentos de Robinhood e outros, como o IB. Já ouvi muitas vezes e especialmente para Wall Street "não há um almoço grátis lá fora". Para uma pessoa que toma 3 negociações por dia, o Robinhood pode significar boas economias de US $ 500 por mês, o que é substancial.

Perguntas de Estratégia de Negociação da ETF.

FAQ de Estratégia de Negociação da ETF.

O que é o serviço TheGoldAndOilGuy e quem é Chris Vermeulen?

TheGoldAndOilGuy é de propriedade e executada por mim (Chris Vermeulen), um especialista em negociação de ativos ativos. Depois de compartilhar minha análise com amigos, colegas de trabalho e investidores, decidi negociar meu trabalho em tempo integral em 2003. Este serviço foi projetado desde o início para ajudar os investidores que desejam se concentrar em negócios consistentes, precisos e rentáveis, enquanto aprende como leia o mercado financeiro para si mesmo. Eu tenho negociado desde 2000, ajustando minha estratégia comercial ano após ano. Continuo a melhorar os pontos de tempo, entrada e saída e explorar novos investimentos à medida que o mercado evolui. Meu foco é negociar com a tendência geral do mercado e detectar novos mercados de touro e urso dentro de vários setores, índices, commodities e moedas. Os meus negócios de swing geralmente duram entre 1 a 6 semanas de duração. Mas durante os tempos voláteis, meu objetivo é desempenhar o curto prazo e superar os níveis de sentimento do mercado com trades com duração de 1 a 5 dias.

Vídeos de análise pré-mercado e # 8211; Every Morning Daily Market & # 038; Posição Atualizações Insight sobre Relações Inter-Mercado Índice e Análise Setorial Análise de Mercadorias e Moedas ETF & # 038; Stock Watchlist Investment & # 038; Idéias de comércio Alertas comerciais detalhadas (Entrada & # 038; Saídas) Relatório de previsão do mercado de fim de semana Carta de gráficos em tempo real GRATUITA.

Este material não deve ser considerado conselho de investimento. A Technical Traders Ltd. e seus funcionários não são consultores de investimentos registrados. Sob nenhuma circunstância, qualquer conteúdo deste site, artigos, vídeos, seminários ou e-mails da Technical Traders Ltd. ou de suas afiliadas seja usado ou interpretado como uma recomendação para comprar ou vender qualquer tipo de contrato de segurança ou commodity. Nosso conselho não é adaptado às necessidades de qualquer assinante. Então, fale com o seu consultor de investimentos antes de tomar decisões comerciais. Essa informação é apenas para fins educacionais.

Como é o boletim?

Em que formato parece um comércio típico?

Quando os negócios são enviados?

As negociações são enviadas durante o horário de negociação regular das 9h30 às ET das 4:00 da tarde.

A maioria dos negócios pode ser inserido 1-3 dias após um alerta, pois não escolho os tops ou fundos exatos. Você deve inserir negociações ao mesmo preço ou melhor do que o preço durante o período de alerta.

Quantos negócios por ano você tem?

A quantidade de negócios varia em cada ano, mas eu procuro 15 e # 8211; 30 Negociações / posições de investimento por ano.

O que são Golden Rockets?

Golden Rockets são ações / ETFs que parecem prontos para grandes movimentos de 40% ou mais. Embora estes não aconteçam com frequência, mantenho controle sobre ações durante os principais sinais de compra e venda no mercado. Quando eu viste um Rocket, irei enviar um relatório de pesquisa especial aos membros com minha perspectiva.

Onde encontro uma lista de negócios completos passados?

Este boletim passou por algumas mudanças recentemente para compartilhar meus negócios e investimentos de longo prazo para todo meu capital de investimento. Porque o boletim informativo agora fornece meus negócios de swing e investimentos de longo prazo que estão em novos mercados de touro ou posições curtas / inversas para investimentos que estão começando novos mercados de urso, os negócios anteriores não mostrarão corretamente o que este boletim faz.

Com isso dito que você pode ver todos os negócios recentes desde que eu atualizei este boletim na barra lateral aqui: thegoldandoilguy / stan-weinstein-model-etf-portfolio /

Você tem um período de teste?

Não temos um período de teste gratuito. Mas nós temos uma opção de pagamento mensal para você levar este boletim para uma unidade de teste de um mês. A maioria dos clientes atualiza para uma assinatura semestral ou anual para a taxa de desconto.

Os membros aprendem a estratégia de negociação?

Alguns membros só querem minha análise e previsões de mercado, enquanto outros querem aprender tudo o que podem e seguem minhas idéias de investimento ao navegarem no mercado. Para ser sincero, a estratégia é muito simples. Através dos meus vídeos comerciais, gráficos, atualizações e idéias de investimento, você aprenderá minha estratégia ao longo do tempo e aplicará as regras às suas próprias idéias de investimento.

Quão fácil é encontrar uma configuração comercial de baixo risco?

Eu geralmente olho para as minhas cartas e dentro de 10 minutos sei o que fazer & # 8212; seja em dinheiro, entre em uma posição, ajuste minha parada, tire lucros parciais ou saia de uma posição. Manter no meu comércio não é sobre sempre estar envolvido no mercado. É sobre a espera das oportunidades certas para se desenrolar, em seguida, encaminhar uma posição calculada e gerenciá-la ativamente.

Com que frequência você tem idéias de investimento?

Geralmente tenho 25-50 idéias por ano. Esta é uma das razões pelas quais eu gosto tanto da minha estratégia. Eu me concentro em fazer lucro de 3-6% em cada comércio em média. Eu forneço minhas idéias de investimento para uma variedade de ETFs para índices, setores e commodities.

Quais idéias de investimento / negociação oferecem o maior potencial de lucro?

Proporciono uma grande variedade de negociações através do uso da ETF & # 8217; s. Metais preciosos, petróleo, gás natural, índices, setores, moeda e país específico. Eu forneço ETF e # 8217; EUA para cada configuração de comércio, quando ambos estão disponíveis.

O que é um fundo negociado em bolsa (ETF's)?

Um fundo ETF comercializa o mesmo que as ações individuais, permitindo que você as troque durante as horas normais de mercado e no pré mercado e após a negociação de horas. Este fundo nos permite tirar proveito de setores, índices de commodities, moedas, países e títulos através de um investimento simples que comercializa como estoque.

Você troca nosso dinheiro para nós?

Desculpe, não administra o dinheiro do cliente, pois não sou um conselheiro de investimento registrado. Mas o meu serviço torna simples de seguir para que você possa colocar os negócios por conta própria.

Mas, em breve, este boletim será automatizado para que todas as negociações sejam feitas automaticamente na sua conta de negociação para você com 100% de mãos livres.

Você vende o endereço de e-mail dos clientes e outras informações pessoais?

Não, eu não compartilho suas informações pessoais com outros sites ou serviços.

Os pagamentos da associação são reabsorventes?

Sim, todas as associações estão se repassando para sua conveniência. Todas as associações podem ser canceladas simplesmente me enviando um e-mail. A assinatura será cobrada no seu cartão de crédito pela Technical Traders Ltd., garantindo o serviço ininterrupto até ser cancelada.

E se minha associação não for renovada automaticamente ou não tenho assinatura ativa?

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